中国科学技术大学学报 ›› 2014, Vol. 44 ›› Issue (2): 101-105.DOI: 10.3969/j.issn.0253-2778.2014.02.004
叶仁玉
YE Renyu
摘要: 删失回归模型是一种响应变量受限制的模型,广泛应用于计量经济学中. 针对删失回归模型,借助于分位数估计方法和SCAD型惩罚函数,提出了一种变量选择和压缩估计方法.该方法可选出对模型有贡献的回归变量,即非0回归系数,同时给出非零参数的一个相合估计. 另外,获得了变量选择方法的oracle性质.最后,利用数值模拟计算说明所提出方法的效果.