摘要: 考虑递归等式Tn=Xn+Tn-1Yn ,其中Xn和Yn相互独立,等式右边的Tn-1独立于(Xn,Yn).假设Xn的分布函数属于次指数族,并且具有非零的下Karamate指数,同时(Xn,Yn)满足一定的相依结构,对等式中Tn的尾部概率进行了估计.
中图分类号:
申林川, 陈昱. 对于在次指数组下一种离散风险模型破产概率的一致渐近估计[J]. 中国科学技术大学学报, 2017, 47(11): 885-893.
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