摘要: 研究了方差变点的加权累积和估计的一些极限性质. 证明了这个估计量的相合性和收敛速度, 并由此推导出了变点估计量在局部对立假设下的渐近分布的形式, 它是一个有偏移的双边布朗运动. 通过渐近分布的数值解可以构造出估计量的渐近置信区间. 计算机模拟和实际数据分析表明, 这个估计量在应用中有很好的表现.
中图分类号:
房炜杰,金百锁. 方差变点的加权累积和估计的极限性质[J]. 中国科学技术大学学报, 2020, 50(4): 389-395.
FANG Weijie, JIN Baisuo. Limit properties of weighted cumulative sum estimator of change-point in variance[J]. Journal of University of Science and Technology of China, 2020, 50(4): 389-395.